Septième colloque Bachelier de mathématiques financières et
calcul stochastique
                                                13-20 janvier, 2013

         Programme scientifique

       Les principaux sujets du colloque: Nouvelles tendances dans les mathématiques financières

       1. L'information dans des investissements à risk.
2. Marchés avec coûts de transactions.
3. Microstructure de marchés.
4. Approche de benchmark.
5. Trading à grande vitesse.
6. Viabilité des marchés.
7. Modèles de l'equilibre.
8. Mouvement brownien fractionnaire.
9. Actifs à défault.

En envisageant la participation des thésards et jeunes scientifiques, nous organisons plusieurs cours d'introduction donnés par des scientifiques chevronnés dans ce domaine accompagnés par des contributions spécifiques.